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マルコフ連鎖モンテカルロ法入門(1)[新統計入門NEOシリーズ]

CH
(1時間59分)

統数研チャンネル提供:統計数理研究所
6月4日(水)21:00- (90分程度)伊庭幸人(統計数理研究所)2012年に行ったマルコフ連鎖モンテカルロ法の講義の1回目とほぼ同じ内容のものを再度放送します(スライドや冗談は使いまわしますが録画でなく生放送です)。前回聞かなかった方、もう一度聞きたい方、「計算統計2」の読者などにおすすめします。内容は、モンテカルロ法入門からはじめて、次元の呪い、ギブスサンプリングの例、定常分布の概念、詳細つり合い、メトロポリス・ヘイスティングス法などを簡単なデモンストレーション付きで紹介します。今回はアルゴリズムの解説ですので、ベイズ統計への応用やデータ解析については全く触れませんのでその点はご注意ください。このあと、オープンハウス後に2012年の講義の2回目と3回目を統合した内容の続編(2)をやる予定です。こちらの内容は、有限状態に限った収束の証明、ごく簡単なベイズモデルへの応用、などを予定しています。参考文献計算統計II (岩波書店、第1部)http://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/00/0/0068520.htmlベイズ統計と統計物理(岩波書店)http://www.amazon.co.jp/dp/4000111582#  今後のニコ生統数研チャンネルの予定としては、有志による共同研究紹介と大学院生募集、疫学の入門講義の配信などを計画しています。USTREAMでの配信と合わせてお楽しみください。
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