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マルチカノニカルモンテカルロ法とレアイベントサンプリング[モンテカルロ法上級シリーズ]

CH
(1時間36分)

統数研チャンネル提供:統計数理研究所
昨年行ったマルコフ連鎖モンテカルロ法についての講義シリーズの続きですが,今回は上級編としてマルチカノニカルモンテカルロ法を2回の講義で紹介します。

1回目の講義では「与えられた確率分布のもとで稀に起こる現象をサンプルし,その確率を推定する」という問題を考え,それへのアプローチとしてマルチカノニカルモンテカルロ法を導入します。応用としては,ランダム行列・ランダムグラフ・非線形力学系をとりあげます。

大学院生・社会人でマルコフ連鎖モンテカルロ法の基礎知識のある方が主な対象です。本講義で取り上げる応用にはベイズ統計やデータ解析に直接関連のある話は含まれませんのでご注意ください。

参考文献(投稿中の総合報告)
Multicanonical MCMC for Sampling Rare Events
http://arxiv.org/abs/1305.3039

** 本講義は新しい配信方式のテストを兼ねており,ややマニアックな内容ですが,
より初級の内容,オープンハウスのポスターのレポジトリ公開に合わせた前夜中継の
再放映なども今後は予定しております。よろしくお願いします☆彡
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