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マルコフ連鎖モンテカルロ法の基礎 第1回

CH
(2時間)
統数研チャンネル提供:統計数理研究所
~概略~
大学院・学部上級レベルの講義です。乱数を使うアルゴリズムの一種であるマルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)について講義します。11月20日と21日の2回、基礎事項、「MCMCとは何でないのか」など、および関連する雑談、脱線などを90分(場合により120分まで延長)お話しします。今回は初歩の部分だけ、12月によりマニアックな続編を計画中。

~一般の方へ~
お話ではなくて「MCMCとは何か」を(ちょっとくらい)知っている人向きのガチの講義です。こういう内容もニコ動で提供したらちょっとくらい見る人いるかも・・という実験をはじめようとしていて、その最初の試みです。ちなみに公式の講義ではなく、「こんど博士号を取ったんですが、先生の講義が聞けなくて残念でした」(胸熱)みたいな卒業生の方がいたので「じゃあ講義するわ。ついでにニコ動の中継もやるから手伝え」「えええ・・」みたいな経緯でやることになりました。

~データ解析やベイズに興味のある方へ~
ベイズは統計手法で、MCMCはそのために使う計算手法なので、とりあえず別のものです。今回はアルゴリズムとしてのMCMCの話中心なので、ベイズの話はちょっとしか出てこないし、全部視聴してもデータ解析できるようにはなりません。「えええ」という方もいるかもしれませんが、それが真実です。無料なので許してね。

~講演者の本を持っている方、ガチの研究者の方へ~
「計算統計2」(岩波)を持っている方にとって目新しいことはあまりないかもしれませんが、著者の顔とか見たい方は歓迎です。ガチの研究者の方は、拡張アンサンブルとかレアイベントとかの濃ゆい話は12月(予定)の次回シリーズに期待してください。
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