マルコフ連鎖モンテカルロ法入門（3）[新統計入門NEOシリーズ］

３回目は、マルコフ連鎖の収束定理の証明とその周辺について１回まるまる使ってやります。

大部分はこれまでと同様に入門的な話で、「計算統計II」にある有限個の状態の場合の収束の証明に加えて、遷移行列の固有値問題との関連やカップリング法についても少しだけ触れます。最後に連続状態の場合について、大まかな考え方のみですが話したいと思います。

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２２時以降の配信はなるべく避けてほしいという要請がありましたので、今回からは２０時３０分開場とし、一回の内容も６０分～７５分程度とします。技術的なトラブルが起きた場合には時間切れで後日再配信となることも考えられますが、ご理解のほどお願いします。